Эконометрика для продолжающих: Курс лекций (Анатольев. С.А.) |
Содержание 1 Описание курса 5 2 Рекомендуемая литература 5 I Приближенный подход к инференции 6 1 Сравнение точного и приближенного подходов 6 2 Концепции асимптотической теории 7 3 О последовательностях случайных величин 8 4 О последовательностях функций случайных величин 9 5 Предельные теоремы для независимых наблюдений 11 6 Асимптотические статистические выводы 12 7 Асимптотика для стационарных временных рядов 13 8 Введение в асимтотику для нестационарных процессов 18 II Бутстраповский подход 19 1 Приближение истинного распределения бутстраповским 19 2 Приближение с помощью симуляций 20 3 Какие статистики бутстрапить? 21 4 Корректировка смещения 22 5 Тестирование гипотез при помощи бутстрапа 23 6 Асимтотическое рафинирование 24 7 Построение псевдовыборок при бутстрапе кросс-секций 26 8 Построение псевдовыборок при бутстрапе временных рядов 27 III Основные эконометрические понятия 28 1 Условное математическое ожидание 28 2 Предсказывание 29 3 Свойства двумерного нормального распределения 31 4 Свойства многомерного нормального распределения 32 5 Принцип аналогий 32 6 Основные понятия, связанные с регрессией 33 IV Линейная регрессия среднего 35 1 Метод наименьших квадратов 35 2 Асимтотические свойства МНК-оценки 35 3 Свойства МНК-оценки в конечных выборках 37 4 Обобщенный метод наименьших квадратов 38 5 Асимтотические свойства ОМНК-оценок 39 6 Доступная ОМНК-оценка 41 7 Регрессия с неслучайной выборкой 43 8 МНК и ОМНК в регрессиях на временных рядах 43 V Линейные модели с инструментальными переменными 46 1 Эндогенные переменные 46 2 Точная идентификация 47 3 Сверхидентификация 48 4 Неполная идентификация 49 5 Бутстрапирование инструментальных оценок 50 6 Инструментальные переменные во временных рядах 51 VI Оценивание нелинейной регрессии среднего 51 1 Нелинейность по отношению к регрессорам 51 2 Нелинейные регрессионные модели 53 3 Оценивание нелинейным методом наименьших квадратов 53 4 Асимптотические свойства НМНК-оценки 55 5 Асимптотическая эффективность и ВНМНК-оценка 58 6 Приложение: модель бинарного выбора 59 7 Инференция при неидентифицированности некоторых параметров при нулевой гипотезе 60 Формат: PDF Язык: Русский Скачать Эконометрика для продолжающих: Курс лекций (Анатольев. С.А.)
|