Содержание

1 Описание курса  5
2 Рекомендуемая литература 5
I Приближенный подход к инференции 6
1 Сравнение точного и приближенного подходов 6
2 Концепции асимптотической теории 7
3 О последовательностях случайных величин 8
4 О последовательностях функций случайных величин 9
5 Предельные теоремы для независимых наблюдений 11
6 Асимптотические статистические выводы 12
7 Асимптотика для стационарных временных рядов 13
8 Введение в асимтотику для нестационарных процессов 18
II Бутстраповский подход 19
1 Приближение истинного распределения бутстраповским 19
2 Приближение с помощью симуляций 20
3 Какие статистики бутстрапить? 21
4 Корректировка смещения  22
5 Тестирование гипотез при помощи бутстрапа 23
6 Асимтотическое рафинирование 24
7 Построение псевдовыборок при бутстрапе кросс-секций 26
8 Построение псевдовыборок при бутстрапе временных рядов 27
III Основные эконометрические понятия 28
1 Условное математическое ожидание 28
2 Предсказывание 29
3 Свойства двумерного нормального распределения 31
4 Свойства многомерного нормального распределения 32
5 Принцип аналогий 32
6 Основные понятия, связанные с регрессией 33
IV Линейная регрессия среднего 35
1 Метод наименьших квадратов 35
2 Асимтотические свойства МНК-оценки 35
3 Свойства МНК-оценки в конечных выборках 37
4 Обобщенный метод наименьших квадратов 38
5 Асимтотические свойства ОМНК-оценок 39
6 Доступная ОМНК-оценка 41
7 Регрессия с неслучайной выборкой 43
8 МНК и ОМНК в регрессиях на временных рядах 43
V Линейные модели с инструментальными переменными 46
1 Эндогенные переменные 46
2 Точная идентификация 47
3 Сверхидентификация 48
4 Неполная идентификация 49
5 Бутстрапирование инструментальных оценок 50
6 Инструментальные переменные во временных рядах 51
VI Оценивание нелинейной регрессии среднего 51
1 Нелинейность по отношению к регрессорам 51
2 Нелинейные регрессионные модели 53
3 Оценивание нелинейным методом наименьших квадратов 53
4 Асимптотические свойства НМНК-оценки 55
5 Асимптотическая эффективность и ВНМНК-оценка 58
6 Приложение: модель бинарного выбора 59
7 Инференция при неидентифицированности некоторых параметров при нулевой гипотезе  60

Формат: PDF
Язык: Русский

Скачать
Эконометрика для продолжающих: Курс лекций (Анатольев. С.А.)