Эконометрика для подготовленных: Курс лекций (Анатольев С.А) |
Содержание 1 Описание курса 4 2 Рекомендуемая литература 4 I Экстремальное оценивание и экстремальные оценки 5 II Метод максимального правдоподобия 7 1 Оценка максимального правдоподобия и её мотивация 7 2 Асимптотические свойства оценок максимального правдоподобия 9 3 Когда теория максимального правдоподобия не работает? 10 4 Асимптотическая эффективность ММП-оценок 12 5 Условный метод максимального правдоподобия 14 6 Тестирование в контексте метода максимального правдоподобия 17 7 ММП-оценивание в моделях временных рядов 20 III Обобщённый метод моментов 22 1 Условия на моменты 22 2 Оценка обобщјнного метода моментов 22 3 Асимптотические свойства ОММ-оценок 24 4 Эффективная оценка обобщјнного метода моментов 25 5 Тест на сверхидентифицирующие ограничения 28 6 Инструментальные переменные и ОММ 31 7 ОММ как оптимальное инструментальное оценивание 33 8 МНК, ОМНК и ММП как ОММ-оценивание 35 9 ОММ и модели с рациональными ожиданиями 36 10 Бутстрапирование ОММ-оценок 40 11 Поведение ОММ-оценок в конечных выборках 41 12 Тест Хаусмана на спецификацию модели 42 IV Анализ панельных данных 45 1 Некоторые полезные факты 45 2 Структура панельных данных 47 3 Однонаправленная МСО с фиксированными эффектами 48 4 Двунаправленная МСО с фиксированными эффектами 53 5 Однонаправленная МСО со случайными эффектами 56 6 Фиксированные или случайные эффекты? 59 7 Динамическая панельная регрессия 61 Формат: PDF Язык: Русский Скачать Эконометрика для подготовленных: Курс лекций (Анатольев С.А)
|