Содержание

1 Описание курса 4
2 Рекомендуемая литература 4
I Экстремальное оценивание и экстремальные оценки 5
II Метод максимального правдоподобия 7
1 Оценка максимального правдоподобия и её мотивация 7
2 Асимптотические свойства оценок максимального правдоподобия 9
3 Когда теория максимального правдоподобия не работает? 10
4 Асимптотическая эффективность ММП-оценок 12
5 Условный метод максимального правдоподобия 14
6 Тестирование в контексте метода максимального правдоподобия 17
7 ММП-оценивание в моделях временных рядов  20
III Обобщённый метод моментов 22
1 Условия на моменты  22
2 Оценка обобщјнного метода моментов 22
3 Асимптотические свойства ОММ-оценок 24
4 Эффективная оценка обобщјнного метода моментов 25
5 Тест на сверхидентифицирующие ограничения 28
6 Инструментальные переменные и ОММ 31
7 ОММ как оптимальное инструментальное оценивание 33
8 МНК, ОМНК и ММП как ОММ-оценивание 35
9 ОММ и модели с рациональными ожиданиями 36
10 Бутстрапирование ОММ-оценок  40
11 Поведение ОММ-оценок в конечных выборках 41
12 Тест Хаусмана на спецификацию модели 42
IV Анализ панельных данных 45
1 Некоторые полезные факты 45
2 Структура панельных данных 47
3 Однонаправленная МСО с фиксированными эффектами 48
4 Двунаправленная МСО с фиксированными эффектами 53
5 Однонаправленная МСО со случайными эффектами 56
6 Фиксированные или случайные эффекты? 59
7 Динамическая панельная регрессия 61

Формат: PDF
Язык: Русский

Скачать
Эконометрика для подготовленных: Курс лекций (Анатольев С.А)