Содержит указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика», методические материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных работ.
   Могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика», а также обучающимися для выполнения лабораторных работ.
   Предназначены для студентов очной, вечерней, заочной и дистанционной форм обучения.
   Работа подготовлена на кафедре «Информационные системы».

Оглавление

1. Парная регрессия и корреляция 3
1.1. Понятие регрессии  3
1.2. Построение уравнения регрессии 3
1.2.1. Спецификация модели 4
1.2.2. Оценка параметров модели 4
1.3. Оценка тесноты связи  6
1.4. Оценка значимости уравнения регрессии, его коэффициентов, коэффициента детерминации 7
1.5. Расчет доверительных интервалов  8
1.6. Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии  9
1.7. Коэффициент эластичности  10
Лабораторная работа № 1 11
Лабораторная работа № 2 11

2. Множественная регрессия и корреляция 13
2.1. Общие положения  13
2.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии 13
2.3. Выбор формы уравнения регрессии 17
2.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии 19
2.5. Частные уравнения регрессии 20
2.6. Множественная корреляция 22
2.7. Частная корреляция 25
2.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции 28
2.9. Проверка остатков регрессии на гомоскедастичность 29
Лабораторная работа № 3 30
Лабораторная работа № 4 30
Пример выполнения лабораторной работы № 3 31
Пример выполнения лабораторной работы № 4 34

3. Система эконометрических уравнений 39
3.1. Системы эконометрических уравнений 39
3.2. Проблема идентификации 40
3.3. Оценивание параметров структурной модели  41
3.4. Решение типовых задач  42
Лабораторная работа № 5 49

4. Изучение взаимосвязей по временным рядам 58
4.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов  58
4.2. Методы исключения тенденции  59
4.2.1 Метод отклонений от тренда  59
4.2.2. Метод последовательных разностей 59
4.2.3. Включение в модель регрессии фактора времени 60
4.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина–Уотсона  61
4.4. 0ценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках 64
4.5. Динамические эконометрические модели 65
4.6. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом 66
4.7. Оценка параметров моделей авторегрессии 68
Лабораторная работа № 6 70
Библиографический список 71

ПРИЛОЖЕНИЕ 72
Исходные данные к лабораторным работам № 1, 2, 3, 4  72
Исходные данные к лабораторной работе № 6  74
Удвоенная нормированная функция Лапласа  75
Значения α-процентных пределов tα,k в зависимости от k степеней свободы и заданного уровня значимости α для распределенияСтьюдента  76
Таблица значения функции F для доверительной вероятности Р = (1 – 0,05) = 0,95 77
Значения статистик Дарбина – Уотсона dL dU при 5%-ном уровне значимости  78

Формат: PDF
Язык: Русский

Скачать
Эконометрика: лабораторный практикум (Шанченко, Н. И.)