Оглавление I. НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 6 • Тестирование правильности спецификации регрессионной модели 6 • Линейные и нелинейные модели 7 • Выбор между альтернативными функциональными формами 11 ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ КАК РЕГРЕССОРЫ 13 • Общие соображения 13 • Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и прогнозирования 15 • Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами 17 • Спектральный анализ и регрессия 20 МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 20 • Модели с бинарной зависимой переменной 20 • Модель выбора. Пробит и логит 21 • Оценка качества модели и проверка гипотез 23 • Множественные модели с качественными зависимыми переменными 25 ДИНАМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 27 • Модель распределенного лага 28 • Динамические регрессионные модели. Авторегрессионная модель с распределенным лагом 31 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЛОЖНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОИНТЕГРАЦИЯ 34 • Стационарные и нестационарные случайные процессы. 34 • Ложная регрессия 36 • Тестирование стационарности 38 • Коинтеграция. Регрессии с интегрированными переменными 43 • Оценивание коинтеграционной регрессии: подход Энгла-Грейнджера 45 • Коинтеграция в динамических системах: подход Йохансена 47 • Литература по единичным корням и коинтеграции 51 II. МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ В ЭКОНОМЕТРИИ 53 БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ 54 ХАРАКТЕРИСТИКА ММП 59 СВЯЗЬ ММП С МНК. КВАЗИ-МП МЕТОДЫ 60 СВЯЗЬ ГЕССИАНА И МАТРИЦЫ ВКЛАДОВ В ГРАДИЕНТ С ИНФОРМАЦИОННОЙ МАТРИЦЕЙ 61 • Гессиан и информационная матрица 61 • Матрица вкладов в градиент и информационная матрица 62 • Вычисление информационной матрицы 63 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДИЕНТА И ОЦЕНОК МАКСИМАЛЬНОГОПРАВДОПОДОБИЯ 65 • Асимптотическое распределение градиента и оценок максимального правдоподобия 65 • Выборочная оценка распределения градиента и оценок максимального правдоподобия 66 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОК МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ 68 ММП И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ 70 • Асимптотическое распределение и аcимптотическая эквивалентность трех классических статистик 70 • Соотношения между статистиками 75 МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 78 • Модели с бинарной зависимой переменной (логит и пробит) 78 • Пуассонова регрессия 81 ОБОБЩЕННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 83 РЕГРЕССИИ С НЕОДИНАКОВОЙ ДИСПЕРСИЕЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ 86 • Взвешенный метод наименьших квадратов 86 • Проверка гипотезы о наличии гетероскедастичности известного вида 87 • Регрессия с мультипликативной гетероскедастичностью 89 НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ. МЕТОД ГАУССА-НЬЮТОНА 91 ОЦЕНИВАНИЕ РЕГРЕССИИ С AR-ОШИБКОЙ 91 • Нелинейная регрессия с пропущенным первым наблюдением 92 • Оценивание регрессии с AR(1)-ошибкой полным методом максимального правдоподобия 93 РЕГРЕССИЯ С MA-ОШИБКОЙ 95 • Оценивание регрессия с MA(1)-процессом в ошибке полным методом максимального правдоподобия 95 • Оценивание регрессии с MA-ошибкой нелинейным МНК 97 РЕГРЕССИЯ С ARCH-ПРОЦЕССОМ В ОШИБКЕ 97 ЯКОБИАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ФУНКЦИИ ПРАВДОПОДОБИЯ 102 • Функция правдоподобия модели типа ε = f (Y,θ 1) 102 • Преобразование зависимой переменной. Модель Бокса-Кокса 104 ТЕСТ НА НОРМАЛЬНОСТЬ 106 РЕГРЕССИЯ С ОШИБКАМИ ВО ВСЕХ ПЕРЕМЕННЫХ 109 ВНЕШНЕ НЕ СВЯЗАННЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ 112 СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ 116 • FIML 117 • LIML 120 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 122 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 124 Введение Данное пособие появилось как результат факультатива и спецкурса, прочитанных автором для студентов экономического факультета Новосибирского университета в 1996 г. Пособие состоит из двух самостоятельных разделов. Раздел I основан на факультативе “Некоторые эконометрические методы” (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив предназначался в основном для студентов 2-го курса, которые только начинали слушать вводный курс эконометрии. Поэтому для понимания раздела не требуется серьезного знакомства с эконометрической теорией. Исключение составляют дополнительные параграфы, посвященные популярной в настоящее время теме единичных корней и коинтеграции. Раздел II представляет собой переработанный материал спецкурса “Метод максимального правдоподобия в эконометрии”. Это цельный продвинутый курс, рассчитанный на студентов, хорошо знакомых с классическими эконометрическими методами. Метод максимального правдоподобия составляет теоретическую основу большей части эконометрии. Знание его необходимо для понимания современной экономической литературы. В этом пособии продемонстрировано применение ММП к некоторым базовым видам моделей, что позволяет познакомиться с возможностями метода и научиться основным приемам. Главное внимание уделено теории тестирования и методов оценивания. Полученные навыки должны помочь, если такая необходимость возникнет в ходе исследований, самостоятельно разрабатывать методы оценивания и тестирования для моделей других видов. Основой для изложения метода максимального правдоподобия и его применений послужила книга R. Davidson & J.G. MacKinnon, Estimation and Inference in Econometrics. Многие подходы и обозначения совпадают. Данное пособие, однако, не является простым переложением этой книги. Книга Дэвидсона и Мак-Киннона предназначена для изучения курса эконометрии в целом, а пособие делает акцент именно на одном этом методе. Кроме того, при написании пособия использованы другие учебники и оригинальные статьи из научных журналов. Поэтому рассматривается ряд тем и методов, которые отсутствуют у Дэвидсона и Мак-Киннона. Материал изложен так, как это было удобнее с точки зрения целей данного пособия. Доказательства основных свойств оценок ММП (состоятельности, асимптотической эффективности и асимптотической нормальности) не приводятся. Их можно найти в учебниках по математической статистике. Хотя второй раздел ни в коем случае не претендует на математическую строгость, однако является гораздо менее простым, чем первый раздел. Широко используется аппарат матричной алгебры и матричного анализа. Используемые правила матричных операций особо выделены в тексте раздела. В целом пособие дополняет имеющуюся на русском языке литературу по эконометрическим методам. Формат: PDF Язык: Русский Скачать учебник Некоторые эконометрические методы: Метод максимального правдоподобия
|