Электронная библиотека учебников
Главная arrow Ценные бумаги arrow Основы статистической динамики рынка ценных бумаг (А.И.Кремер)
Скачать учебники
Анатомия / Физиология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
БЖД
Бизнес-планирование
Биология
Биофизика
Биохимия
Бухгалтерский учёт
Бюджетная система
Военное дело
География
Делопроизводство
Демография
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Информатика
История
История экономики
Коммерция
Культурология
Логика
Логистика
Макроэкономика
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Микроэкономика
Мировая экономика
Налогообложение
Организация производства
Отраслевая экономика
Педагогика
Политология
Правоведение
Психология
Реклама / Branding / PR
Социальная работа
Социология
Статистика
Страхование
Управленческий учёт
Физика
Философия
Финансовый анализ
Финансовый менеджмент
Финансовый отчёт
Финансы / Кредит
Ценные бумаги
Экология
Эконометрика
Экономика (разное)
Экономика предприятия
Экономика регионов
Экономика труда
Экономический анализ
Этика / Эстетика


banner
Основы статистической динамики рынка ценных бумаг (А.И.Кремер)

   Данные учебные материалы предназначены студентам 4 курса дневного и вечернего отделений факультета прикладной математики и механики ВГУ, изучающим спецкурсы "Финансовая математика" и "Финансовая статистика". Рассматривается структура и основные понятия фондового рынка, излагаются концепции информационной эффективности рынка и простейшие вероятностно-статистические модели движения цен акций.

Содержание

Введение 3

1. Финансовый рынок, его участники и финансовые инструменты 3
1.1. Структура финансового рынка 4
1.2. Историческая справка 5
1.3. Структура фондового рынка 7
1.4. Участники фондового рынка 8
1.5. Понятия фундаментального и технического анализа рынка 9

2. Вероятностно-статистические модели ценообразования акций 10
2.1. Гипотеза об информационной эффективности рынка и ее формы 10
2.2. Марковские свойства цен акций и гипотеза случайного блуждания 11
2.3. Биномиальная модель движения цены акции, не приносящей держателю дивидендов 14
2.4. Экспоненциальная биномиальная модель 18
2.5. Об использовании в моделях ценообразования акций непрерывнозначных марковских процессов 20

Заключение 21

Приложение 1. Модель непрерывного начисления сложных процентов 21
Приложение 2 Отображение мирового и российского фондового рынка в Internet 22

Литература 24

Введение

   Данные материалы содержат начальные, минимальные сведения, которые могут служить основой для самостоятельного изучения студентами факультета ПММ математических моделей финансовых инструментов, обращающихся на российских и мировых рынках ценных бумаг (фондовых рынках) Идеи и методы математического моделирования случайных процессов все шире проникают в теорию и практику рынка ценных бумаг. При этом удачные модели зачастую построены на аналогиях процессов и явлений, протекающих на финансовом рынке, с процессами и явлениями, наблюдаемыми в природе и технике [ 3 ,7, 8 ].
   Целью составителя являлось сжатое изложение исходных понятий о финансовом рынке в целом и о фондовом рынке, и знакомство читателя с простейшими моделями движения цен акций во времени. Среди многочисленных финансовых инструментов выбраны акции, поскольку для них характерна наибольшая изменчивость цен. Несмотря на простоту моделей, они позволяют получать весьма важные результаты, используемые в теории и практике рынка ценных бумаг.
   Работа с настоящими материалами требует знания основ теории вероятностей, изучаемой на дневном и вечернем отделениях факультета ПММ по программе курса "Теория вероятностей и математическая статистика".

Формат: PDF
Язык: Русский

Скачать учебник
Основы статистической динамики рынка ценных бумаг (А.И.Кремер)

 
< Пред.   След. >

загрузка...

Реклама
загрузка...