Электронная библиотека учебников
Главная arrow Финансы / Кредит arrow Финансовая математика и модели инвестиций: Курс лекций (Севастьянов П.В.)
Скачать учебники
Анатомия / Физиология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
БЖД
Бизнес-планирование
Биология
Биофизика
Биохимия
Бухгалтерский учёт
Бюджетная система
Военное дело
География
Делопроизводство
Демография
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Информатика
История
История экономики
Коммерция
Культурология
Логика
Логистика
Макроэкономика
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Микроэкономика
Мировая экономика
Налогообложение
Организация производства
Отраслевая экономика
Педагогика
Политология
Правоведение
Психология
Реклама / Branding / PR
Социальная работа
Социология
Статистика
Страхование
Управленческий учёт
Физика
Философия
Финансовый анализ
Финансовый менеджмент
Финансовый отчёт
Финансы / Кредит
Ценные бумаги
Экология
Эконометрика
Экономика (разное)
Экономика предприятия
Экономика регионов
Экономика труда
Экономический анализ
Этика / Эстетика


banner
Финансовая математика и модели инвестиций: Курс лекций (Севастьянов П.В.)

   Курс лекций предназначен для студентов математических специальностей, дальнейшая профессиональная деятельность которых будет связана с решением экономико-математических и финансовых проблем на предприятиях различного профиля. Особое внимание в курсе лекций уделено алгоритмической стороневопросов , а также учету неопределенностей. При этом наряду с традиционным теоретико-вероятностным подходом к математической формализации неопределенных данных рассматриваются современные методы интервальной математики и теории нечетких множеств.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Лекция 1. Финансовый рынок и его товары 4
1.1. Товарно-денежный механизм рыночной экономики 4
1.2. Товары, субъекты и структура финансового рынка 8
1.3. Современное состояние финансового рынка в Республике Беларусь 10

Лекция 2. Характеристики финансовых операций 10
2.1. Основные термины и их толкование 10
2.2. Приведение к базовому периоду 12
2.3. Дисконтирование 14
2.4. Эффективная ставка 16
2.5. Оценка потоков платежей 19
2.6. Двухсторонний поток платежей. Чистая приведенная величина 21

Лекция 3. Финансовая математика в инвестиционном проектировании 24
3.1. Понятие об инвестициях в реальные активы. Классификация инвестиций. Роль инвестиций в увеличении ценности фирмы 24
3.2. Понятие о денежных потоках (cash flow). Подход бухгалтера и финансиста к оценке денежных потоков. Роль амортизации винвестиционном проектировании 27
3.3. Основные составляющие бизнес-плана. Особенности бизнес-планирования в условиях инфляции. Особенности бизнес-планирования в условиях Республики Беларусь 30
3.4. Дисконтированные финансовые параметры инвестиций, методы их расчета и их роль в оценке эффективности инвестиционных проектов 66
3.5. Оценка дисконтированных финансовых параметровинвестиций в условиях неопределенности. Типы неопределенностей и взаимосвязь между ними 73
3.6. Основы интервальной и нечетко-интервальной математики 82
3.7. Применение интервального и нечетко-интервального анализа для расчета параметров инвестиций 97

Лекция 4. Акции и организация торговли ценными бумагами 115
4.1. Формирование цены акции. Прибыль и дивиденды. ММ-парадокс. Риск и ограничение риска. Финансовый риск. Хеджирование. Опционы и контракты на финансовом рынке 115
4.2. Портфель ценных бумаг. Эффективность ценных бумаг как случайная величина. Влияние склонность к риску лиц, принимающих решения 123
4.3. Основные понятия технического и фундаментальногоанализа на рынке ценных бумаг 126
4.4. Статистические характеристики портфеля ценных бумаг. Влияние корреляции между ценами различных видов акций на итоговую эффективность портфеля 140
4.5. Оптимизация портфеля ценных бумаг. Постановка и решение классической задачи оптимизации методом неопределенных множителей Лагранжа 145
4.6. Методы оценки риска портфеля ценных бумаг в рамках классического теоретико-вероятностного подходак формализации неопределенностей 155
4.7. Методы оптимизация портфеля ценных бумаг в условиях нестатистической неопределенности на основе нечетко-интервальной математики 160

Лекция 5. Статистика и теория финансового рынка 166
5.1. Прямой статистический подход к прогнозированию стоимостиценных бумаг на основе исследования истории рынка. Основы метода ведущих факторов 166
5.2. Общая эффективность рынка как ведущий фактор. Статистика рынка и ее использование при прогнозировании цен на акции 171
5.3. Равновесие на конкурентном финансовом рынке. Основноеуравнение равновесия финансового рынка. Модель ценообразования на рынке капитальных вложений 176

Формат: PDF
Язык: Русский

Скачать учебник
Финансовая математика и модели инвестиций: Курс лекций (Севастьянов П.В.)

 
< Пред.   След. >

загрузка...

Реклама
загрузка...