Краткие сведения по стохастической финансовой математике (А.Е. Барабанов) |
Оглавление Введение 4 1 Финансовые инструменты и стохастические модели 5 1.1 Основные финансовые инструменты 5 1.2 Производные финансовые инструменты 7 1.3 Доходы покупателя и продавца опциона 9 1.4 Справедливая цена опциона в простейшей модели 10 1.5 Случайная процентная ставка 12 1.6 Диверсификация Марковитца 13 1.7 Модель ценообразования финансовых активов 15 1.8 Арбитражная теория расчетов 16 2 Расчет цен платежных обязательств 19 2.1 Мартингал как модель изменения случайной процентной ставки 19 2.2 Инвестор на (B; S)-рынке 20 2.3 Хеджирование. Верхние и нижние цены 23 2.4 Одношаговая модель 25 2.5 Модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR-модель) 29 2.6 Понятие арбитража 31 2.7 Расчет цен на полных рынках 32 2.8 Формулы Башелье и Блэка-Шоулса 34 Формат: PDF Язык: Русский Скачать учебник Краткие сведения по стохастической финансовой математике (А.Е. Барабанов)
|