Оглавление

Введение 4
1 Финансовые инструменты и стохастические модели 5
1.1 Основные финансовые инструменты 5
1.2 Производные финансовые инструменты 7
1.3 Доходы покупателя и продавца опциона  9
1.4 Справедливая цена опциона в простейшей модели 10
1.5 Случайная процентная ставка 12
1.6 Диверсификация Марковитца 13
1.7 Модель ценообразования финансовых активов 15
1.8 Арбитражная теория расчетов 16
2 Расчет цен платежных обязательств 19
2.1 Мартингал как модель изменения случайной процентной ставки 19
2.2 Инвестор на (B; S)-рынке  20
2.3 Хеджирование. Верхние и нижние цены 23
2.4 Одношаговая модель 25
2.5 Модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR-модель) 29
2.6 Понятие арбитража 31
2.7 Расчет цен на полных рынках 32
2.8 Формулы Башелье и Блэка-Шоулса 34

Формат: PDF
Язык: Русский

Скачать учебник
Краткие сведения по стохастической финансовой математике (А.Е. Барабанов)